تحقیق مقاله نظریه آشوب و قمار مالی

نظریه آشوب، به شاخه‌ای از ریاضیات و فیزیک گفته می‌شود که مرتبط با سیستمهایی است که دینامیک آنها در برابر تغییر مقادیر اولیه، رفتار بسیار حساسی نشان می دهد؛ به طوری که رفتار‌های آینده آنها دیگر قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. به این سیستم‌ها، سیستم‌های آشوبی گفته می‌شود که از نوع سیستمهای غیرخطی دینامیک هستند و بهترین مثال برای آنها اثر پروانه‌ای، جریانات هوایی و دوره اقتصادی می‌باشد.

این نظریه، گسترش خود را بیشتر مدیون کارهای هانری پوانکاره، ادوارد لورنتس، بنوا مندلبروت و مایکل فایگن‌باوم می‌باشد. پوانکاره اولین کسی بود که اثبات کرد، مساله سه جرم (به عنوان مثال، خورشید، زمین، ماه) مساله‌ای آشوبی و غیر قابل حل است. شاخه دیگر از نظریه آشوب که در مکانیک کوانتومی به کار می‌رود، آشوب کوانتومی نام دارد. گفته می‌شود که پیر لاپلاس یا عمر خیام قبل از پوانکاره، به این مشکل و پدیده پی برده بودند.طی 20 سال گذشته، در حوزه ریاضیات و فیزیک مدرن، روش علمی و تئوری جدید و بسیار جالبی به نام "آشوب" پا به عرصه ظهور گذاشته است. تئوری آشوب، سیستمهای دینامیکی بسیار پیچیده ای مانند اتمسفر زمین، جمعیت حیوانات، جریان مایعات، تپش قلب انسان، فرآیندهای زمین شناسی و ... را مورد بررسی قرار می دهد. انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب این است که در هر بی نظمی ، نظمی نهفته است. به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد؛ پدیده ای که در مقیاس محلی، کاملا تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد چه بسا در مقیاس بزرگتر، کاملا پایا (Stationary) و قابل پیش بینی باشد
نقاط تشابهی بین تئوری آشوب و علم آمار و احتمالات وجود دارد. آمار نیز به دنبال کشف نظم در بی نظمی است. نتیجه پرتاب یک سکه در هر بار ،تصادفی و نامعلوم است، زیرا دامنه محلی دارد. اما پیامدهای مورد انتظار این پدیده ، هنگامی که به تعداد زیادی تکرار شود، پایا و قابل پیش بینی است. وجود چنین نظمی است که باعث زنده ماندن صنعت قمار است، و گرنه هیچ سرمایه گذاری حاضر نبود که در چنین صنعتی سرمایه گذاری کند. در واقع، قمار برای کسی که قمار می کند پدیده ای تصادفی و شانسی است(چون در مقیاس محلی قرار دارد) و برای صاحب قمارخانه، پدیده ای قابل پیش بینی و پایا است (چون در مقیاس بزرگتر (global)، این پدیده دارای نظم است).

همین جا می توان به مصادیقی از این تئوری در حوزه علوم انسانی اشاره کرد. بسیاری از وقایع تاریخی که در مقیاس 20 ساله ممکن است کاملا تصادفی و بی نظم به نظر برسند، ممکن است که در مقیاس 200 ساله، 2000 ساله یا 20000 ساله دارای دوره تناوب مشخص و یا نوعی نظم در علتها باشند(و البته نه لزوما به گونه ای که مارکس معتقد است!!!). در نگرش رفتارگرایی در حوزه روانشناسی، در واقع با نوعی تغییر مقیاس، به نظم رفتاری و قوانین آن دست می یابند و امکان پیش بینی و یا اصلاح اختلالات رفتاری فراهم می گردد، و الا اگر رفتارهای منفرد افراد مد نظر باشد چیزی جز چند رفتار تصادفی و غیرقابل پیش بینی نخواهد بود. روش علمی (متدولوژی) که این تئوری در اختیار ما قرار می دهد، تغییر مقیاس در نگاه به وقایع است به گونه ای که بتوان نظم ساختاری آن را کشف کرد. صد البته، نگاه جدید این منطق به نظم، بسیاری از جدالهای سنتی در مورد برهان نظم و ... در فلسفه را نیز مورد چالش قرار می دهد.
موضوع جالب دیگری که در تئوری آشوب وجود دارد، تاکید آن بر وابستگی (یا حساسیت) به شرایط اولیه است. بدین معنی که تغییرات بسیار جزیی در مقادیر اولیه یک فرآیند می تواند منجر به اختلافات چشمگیری در سرنوشت فرآیند شود. مثال ساده زیر شاید جالب باشد :

اگر مسافری 10 ثانیه دیر به ایستگاه اتوبوس برسد نمی تواند سوار اتوبوسی شود که هر 10 دقیقه یک بار از این ایستگاه می گذرد و به سمت مترویی می رود که از آن هر ساعت یک بار قطاری به سوی فرودگاه حرکت می کند. برای مقصد مورد نظر این مسافر، فقط روزی یک پرواز انجام می شود و لذا تاخیر 10 ثانیه ای این مسافر باعث از دست دادن یک روز کامل می شود. بسیاری از پدیده های طبیعی دارای چنین حساسیتی به شرایط اولیه هستند. قلوه سنگی که در خط الراس یک کوه قرار دارد ممکن است تنها بر اساس اندکی تمایل به سمت چپ یا راست، به دره شمالی یا جنوبی بلغزد، در حالی که چند میلیون سال بعد، که توسط فرآیندهای زمین شناسی و تحت نیروهای باد و آب و ... چند هزار کیلومتر انتقال می یابد، می توان فهمید که آن تمایل اندک به راست و چپ به چه میزان در سرنوشت این قلوه سنگ تاثیرگذار بوده است. مثال بسیار آشنای دیگر، وابستگیهای جسمی و روانی انسانها به شرایط لقاح و مسائل ژنتیکی است.
اگر چه چنین وابستگی آشوبناک (Chaotic) به شرایط اولیه را می توان در بسیاری از وقایع جامعه شناسی (از جمله انقلابها) و روانشناسی و .. پیجویی کرد، لکن به جز یک حوزه(که پایینتر به آن اشاره خواهد شد)، تاکنون توجه خاصی بدین مسئله صورت نگرفته است. به این معنا که اغلب برای تمام طول حیات یک پدیده، وزن یکسانی از نظر تاثیرگذاری عوامل درونی و بیرونی در نظر گرفته می شود، در حالی که تئوری آشوب، نقش کلیدی را در شرایط و المانهای مرزی اولیه می داند. ادوارد لورنز، دانشمند مشهور هواشناسی، سالها پیش جمله مشهور خود را که بعدها به " اثر پروانه" (Butterfly Effect) مشهور شد، چنین عنوان کرده است: " در یک سیستم دینامیکی مانند اتمسفر زمین، آشفتگی بسیار کوچک ناشی از به هم خوردن بالهای یک پروانه می تواند منجر به توفانهایی در مقیاس یک قاره بشود". در بسیاری از وقایع جامعه شناختی و سیاسی نیز می توان به جای پیجویی عوامل بسیار پیچیده و نادیده گرفتن عوامل به ظاهر ساده، با جدی گرفتن عوامل به ظاهر بی ارزش به تحلیل صحیحی نسبت به آن واقعه رسید.

پیشتر اشاره کردم که در این مورد ، در یک حوزه کار وسیعی صورت گرفته است. این حوزه ، روانشناسی است و تئوری عظیم نابغه دنیای روانشناسی، فروید، دارای چنین رویکردی است. فروید ریشه تمامی رفتارهای انسانها در طول زندگی را متاثر از دوران کودکی (شرایط اولیه به زبان تئوری آشوب) می داند و با پیجویی این رفتارها تا دوران کودکی، به تحلیل این رفتارها می پردازد.
علاوه بر مطالبی که ذکر شد ،تئوری آشوب ، با ارائه نظریه فرکتالها (Fractals) و ارائه مفهوم جدیدی از بعد فیزیکی (Dimension) و مفاهیمی مانند "خود تشابهی" و " خود تمایلی" ، دروازه جدیدی در کشف نظم در پدیده ها گشود که در جای خود می تواند به طور جدی ، مورد استفاده علوم انسانی قرار گیرد.

اثر پروانه ای :

عبارت «اثر پروانه ای» در پی مقاله ای از ادوارد لورنتس بوجود آمد. وی در صد سی و نهمین اجلاس ای‌ای‌ای‌اس در سال ۱۹۷۲ مقاله ای با این عنوان ارائه داد که «آیا بالزدن پروانه ای در برزیل می تواند باعث ایجاد تندباد در تکزاس شود؟»
لورنتس در حال تحقیق روی مدل ریاضی بسیار ساده ای که از آب و هوای زمین، به یک معادله دیفرانسیل غیر قابل حل رسید. وی برای حل این معادله به روشهای عددی با رایانه متوسل شد. او برای اینکه بتواند این کار را در روزهای متوالی انجام دهد، نتیجه آخرین خروجی یک روز را به عنوان شرایط اولیه روز بعد وارد می کرد. لورنتس در نهایت مشاهده کرد که نتیجه شبیه سازی های مختلف با شرایط اولیه یکسان با هم کاملا متفاوت است. بررسی خروجی چاپ شده رایانه نشان داده که رویال مک‌بی (Royal McBee)، رایانه‌ای که لورنتس از آن استفاده می کرد، خروجی را تا ۴ رقم اعشار گرد می کند. از آنجایی محاسبات داخل این رایانه با ۶ رقم اعشار صورت می گرفت، از بین رفتن دورقم آخر باعث چنین تاثیری شده بود. مقدار تغییرات در عمل گرد کردن نزدیک به اثر بالزدن یک پروانه است. این واقعیت غیر ممکن بودن پیشبینی آب و هوا در دراز مدت را نشان می دهد.

مشاهدات لورنتس باعث پررنگ شدن مبحث نظریه آشوب شد. عبارت عامیانه «اثر پروانه ای» در زبان تخصصی نظریه آشوب، «وابستگی حساس به شرایط اولیه» ترجمه می شود.

به غیر از آب و هوا، در سیستمهای پویای دیگر نیز حساسیت به شرایط اولیه به چشم می خورد. یک مثال ساده، توپی است که در قله کوهی قرار گرفته. این توپ با ضربه بسیار کمی، بسته به اینکه ضربه از چه جهتی زده شده باشد، می تواند به هرکدام از دره های اطراف سقوط کند.

اغلب سیستم ها در دنیای واقعی طی تکرار یک عملیات مشخص کار می کنند. در مثال آب و هوای لورنتس فرایند گرم شدن سطح زمین از طرف خورشید و سرد شدن جو از طریق تابش به فضای بیرون، فرایندی است که مدام تکرار می شود. می توان نشان داد که در چنین سیستمی بازه ای از مقادیر اولیه با عث ایجاد رفتار آشوبناک می شود.

تجارت و مبادله میان اقوام سرزمین های مختلف از ابتدا وجود داشته که در ابتدا این مبادلات و معاملات به صورت کالا به کالا انجام می شده است و بعدها با خلق پول این مبادلات از حالت کالا به کالا خارج گردید.

شاید بتوان تاریخ پیدایش مبادله ارزها و در نتیجه بازار ارز را به پیدایش و رواج پول نسبت داد.کهن ترین پول فلزی که در جهان کشف شده به 5000 هزار سال پیش باز می گردد، هرچند ضرب سکه در جهان به نام لیدی ها و هفت قرن پیش از میلاد مسیح به ثبت رسیده است.

اما آنچه که امروز در جهان بعنوان بازار جهانی ارز، فارکس شناخته می شود در واقع تحت تاثیر رخدادهای تاریخی و در نتیجه سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف به شکل امروزی در آمده است.

ضرب سکه های طلا و نقره، انتشار پول کاغذی، مکاتب متفاوت انتشار پول ، نظام های تعیین ارزش واحد پول ملی، سیاست های پولی و مالی کشورها و ... همگی وقایعی هستند که در شکل گیری بازار فارکس در طول تاریخ تاثیر بسزایی داشته اند.

مهمترین عامل تاثیر گذار بر وسعت و گسترش بازار فارکس قطعا جهانی سازی بوده است که از سال 1995 و با تشکیل سازمان WTO وارد فاز جدیدی گردید و هر روز جهان مبتنی بر تجارت بین الملل را بیش از پیش ترویج می کند.

در حقیقت بازار فارکس بعنوان نزدیک ترین بازار جهان به مفهوم "بازار رقابت کامل" محصول تئوری مسلط بر اقتصاد جهانی یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی است که امروز مورد توافق همه اندیشمندان و متفکرین اقتصادی است.البته این بدان معنا نیست که همه علمای علم اقتصاد از بازار فارکس به شکل مرسوم حمایت کنند.این بازار قرابت بسیاری با تئوری های مکتب شیکاگو در علم اقتصاد و رهبر فقید آن میلتون فریدمن ( واضع نظریه پولیون) دارد.هر چند در سال های گذشته برخی از اقتصاد دانان چون جوزپه استیگلیتز از منتقدان جدی جهانی سازی وبالتبع آن توسعه بورس بازی بوده اند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فرو ریخین دیوار برلین در ابتدای دهه 90 راه برای گسترش جهان سازی که تا آن روز به مدد GATT (توافقنامه بین المللی تعرفه و تجارت) با سرعت کمتری پیش می رفت ، گشوده شد و نهایتا در سال 95 با تشکیل سازمان WTO جهان سازی و مبادلات بین المللی وارد دوران تازه ای شدند. جهان مبتنی بر اقتصاد آزاد با پیشرفت تکنولوژی، خصوصا گسترش خدمات اینترنتی توانست سرعت جابجایی سرمایه و شفافیت را که نقش موثری در پیشرفت بازارهای مالی دارند، افزایش دهد و رونق و پیشرفت را با سرعتی شگفت آور برای بازار مالی از جمله فارکس به ارمغان آورد .

در مدل حاکم بر اقتصاد جهانی هر کشوری که نقش موثری در تجارت بین الملل داشته باشد تقاضا برای ارز ملی خود را افزایش داده است . در گذشته ارزهای اصلی بازار را دلار، ین، پوند و یورو تشکیل می دادند اما امروز دلاراسترالیا، دلارنیوزیلند، یوآن چین وروپیه هندوستان هر کدام به لطف تاثیری که در تجارت بین الملل داشته اند جایگاه ویژه ای در بازار ارز برای خود ایجاد کرده اند.

اما بازار ارز در سطح خرد یا همان فارکس به شکلی که در تبلیغات اینترنتی مرسوم می باشد از اواسط دهه 90 و با گسترش اینترنت و در فضایی کاملا مجازی بوسیله پلت فرم های معاملاتی خرد و خرده کارگزاران (بروکر) امکان پذیر گردید.

در ابتدا این سطح از بازار فارکس به سبب اینکه خرده کارگزاران در بسیاری از مواقع می بایست در طرف مقابل سفارش خرید یا فروش معامله گران قرار بگیرند مورد انتقادات بسیار جدی بود تا جائیکه منتقدان اعتبار این دست از معاملات ارزها را به طور جدی زیر سوال می بردند. اما در سال های اخیر با فعالیت معتبرترین بانک های جهان در سطح خرده کارگزاری و ارائه خدمات خرید و فروش به معامله گران خرد این انتقادات بسیار کمرنگ گردیده است . از بانک های درجه اولی که در سطح خرد چنین خدماتی ارائه می دهند می توان به  Citibank و Deutsche Bank اشاره کرد. همانطور که گفته شد بازار فارکس در سطح خرد در ابتدا با چالش های فراوانی مواجه بود بطوری که برخی منتقدان آن را با قمار یکسان می دانستند اما خوشبختانه امروز معامله شاخص ها و نه فقط ارزها در جهان به عنوان یک حقیقت جاری پذیرفته شده است و بروکرها تحت نظارت های قانونی شدید قرار گرفته اند و فعالیت آن در چارچوب ضوابط و قوانین و تحت نظارت مراجع قانونی ممکن شده است به طور مثال در آمریکا خرده کارگزارن بایستی حداقل سرمایه ی 20 میلیون دلاری را ارائه نمایند یا در سوئیس این دست کارگزارن بایستی مجوز بانکداری اخذ نمانید. هم چنین (تا تاریخ تهیه این مطلب) کارشناسان کشورمان در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در حال حاضرعرضه این دست معاملات را برروی شاخص سهام شرکتهای بورسی، در دست بررسی دارند.