تحقیق مقاله رایگان طراحى سیستم خرید سهام

هر سهم قابل معامله و مناسب براى خرید باید دو مشخصه اصلى داشته باشد: ۱- حجمliquidity)): سهم باید از حجم معامله قابل قبولى برخوردار باشد. مهمترین مزیتى که یک سهامدار آماتور (سهامدارى که نمى تواند به تنهایى روند را تغییر دهد) نسبت به سهامدار حرفه اى (مثل سرمایه گذارى ها و بانک ها) دارد امکان ورود و خروج از بازار است به طورى که بازار متوجه نشود. براى مثال گفته مى شود در بازار نیویورک وارد سهامى شوید که حداقل ۰۰۰/۵۰۰ سهم در روز حجم معامله داشته باشد. در این صورت شما مى توانید به راحتى سهم را خریده و در صورت برگشت هم به راحتى آن را بفروشید.۲- نوسانvolatility)):فرض کنید سهمى با حجم بالاى معامله روزانه خریدید اما قیمت سهم تغییر چندانى نکرد. در این صورت شما فقط سرمایه خود را بلوکه کرده و مقدارى هم کارمزد به کارگزار داده اید. اینجاست که داشتن تحلیل به کمک سهامدار مى آید

چگونه یک سیستم معامله طراحى کنیم؟

یکى از مشکلات اصلى تحلیلگران ما نداشتن روش مدون و مکتوب براى تحلیل است. نداشتن روش تحلیل منجر به نداشتن دیسیپلین مى شود و اینجاست که نابودى تریدر فرا مى رسد. سخن ارزشمند جک شواگر را به یاد آورید که اگر براى داشتن دیسیپلین وقت ندارید، براى ترید کردن وقت ندارید. گفتار خشنى است اما واقعیت دارد. زمانى شما مى توانید خود را داراى دیسیپلین بدانید که سیستم معاملاتى تان مکتوب باشد. زمانى که تازه خرید و فروش را شروع مى کنید، ابتدا براى خود یک الگوریتم بنویسید که با کمک آن سهام را فیلتر کنید و مطمئن باشید هرگاه به سیستم مکتوب وفادار بمانید، سهامى که مى خرید سود دارد و هرگاه دیسیپلین را رعایت نکنید، ضرر مى دهید. اولین سیستم، سیستم فاندامنتالى است که برمبناى EPS، سود انباشته، بدهى، درآمد و چندین فاکتور دیگر فاندامنتالى کار مى کند. اولین اشکال این سیستم این است که تقریباً وزن همه این پارامترها یکى است. (که البته غلط است)

طراحى یک سیستم تکنیکى

یک سیستم ترید موفق دو هدف بزرگ را دنبال مى کند:

- ترند ها را به خوبى نشان مى دهد.

- از گیر افتادن در شرایط سایدوى جلوگیرى مى کند. (در بازار فلت شما فقط به کارگزار لطف مى کنید)

تشخیص بازه زمانى

بازه زمانى یک تریدر مى تواند از ۱۵ دقیقه (فارکس یا تریدر روزانه) تا ماهانه باشد. اینکه چه بازه اى را انتخاب کنید دقیقاً بستگى به میزان وقتى دارد که شما مى توانید صرف کنید. در بورس تهران این بازه مى تواند روزانه، هفتگى یا ماهانه باشد. در مورد مثلاً فارکس شما مى توانید در بازه هاى مختلفى کار کنید. پس به توانایى خود دقت کنید و بازه درست را انتخاب کنید. اگر بازه شما ۳۰ دقیقه اى است شما باید مثل یک حرفه اى جلوى مانیتور باشید و اگر ۴ ساعته است، باید روزى ۶ بار قیمت ها را چک کنید.

تشخیص روند

اولین هدف یک سیستم خوب تشخیص مناسب روند بود. براى تشخیص روند اندیکاتورهاى متنوعى هستند که براى مثال مى توان از انواع میانگین متحرک نام برد. با چند بار بک تست گرفتن و دیدن اینکه اندیکاتورى که براى تشخیص روند استفاده کرده اید چقدر موثر است، مى توانید اندیکاتور را بهینه کنید.

تایید روند

باید روند تشخیص داده شده را تایید کنید. دلیل این امر هم نیفتادن در دام بازار sideways است. براى تایید روند اندیکاتورهاى زیادى وجود دارند مثل MACD، RSI و stochastics. با گرفتن بک تست در یک بازار رونددار مى توان به راحتى کارایى این اندیکاتورها را دید

مشخص کردن ریسک

اکثر تریدرها علاقه اى به گفت وگو در مورد ضرر ندارند ولى تا شما ضرر خودتان را قبول نکنید، سود نخواهید کرد. ترید در هر بازارى (چه ارز، چه سهام، چه آتیه و ....) بر سه پایه تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسى است. مشخص کردن ریسک یعنى اینکه تریدر بداند که در صورت اشتباه بودن تحلیل چه میزانى از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این میزان بسته به سرمایه و طبیعت بازار تفاوت مى کند. این میزان مى تواند درصدى از سرمایه یا تعداد پوینت مشخص باشد. اما باید حتماً وجود داشته باشد

سیستم تان را بنویسید و آن را به کار ببرید

این قدم سخت ترین قدم است. دقت کنید که سیستم تان را جزء به جزء بنویسید و به تمام اصول آن پایبند باشید. مثلاً اگر صد درصد مطمئن بودید که این سهم بالا مى رود ولى سیستم شما هنوز سیگنال نداده، نباید وارد شوید. اگر وارد شدید به سیستم تان خیانت کرده اید. حالا:

سیستم تان را بک تست کنید و با بک تست کارایى آن را بالا ببرید*

چند ماهى (حداقل ۲ ماه) سیستم را روى کاغذ (یا با حساب دمو) تست کنید*

*اگر سیستم تان در دو ماه خوب جواب داد، یعنى سیستم تان نه فقط در گذشته بهینه شده که براى آینده هم خوب است و مى توان به آن اعتماد کرد.

در این قدم ها شما هر سه رکن ترید را رعایت کرده اید. قدم هاى یک، دو و سه تحلیل هستند. قدم چهار و پنج مدیریت سرمایه و قدم شش روانشناسى.